对股票投资组合进行相对业绩归因分析，常用的是（ ）。
若由你向该基金经理提供建议防范该风险，最佳的方案是（ ）。
若某基金经理将全部债券资产投资于零息债券，且该零息债券的到期时间为3年，则该债券基金的资产净值将（ ）。
材料全屏
13
【单选】
导致利率发生变动的因素包括（ ）。
Ⅰ.通货膨胀预期
Ⅱ.中央银行的货币政策
Ⅲ.经济周期
Ⅳ.国际利率水平
关于风险价值的表述错误的是（ ）。
关于风险指标，以下说法不正确的是（ ）。
题目
本题考查相对业绩归因。
A、C选项不符合题意，Brinson模型分为两种：BHB模型和BF模型。
B选项符合题意，对股票投资组合进行相对收益归因分析，常用的是Brinson模型，股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。
D选项不符合题意，Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序，用 Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化。
故本题选B选项。
多做几道
最新试题
- 基金业绩评价的原则不包括（ ）。A客观性原则B可比性原则C长期性原则D实质性原则
- 基金业绩评价需要考虑的因素不包括（ ）。A基金管理规模B时间区间C综合考虑风险和收益D获得承诺收益
- 用公式R=(1+R1)×(1+R2)×…×(1+Rn)－1计算的收益率为（ ）。A几何平均收益率B时间加权收益率C简单净值收益率D算术平均
- 绝对收益的计算指标不包括（ ）。A持有区间收益率B时间加权收益率C相对于业绩比较基准的收益D平均收益率
- 每期的收益率差距越大，算数平均收益率和几何平均收益率的差距（ ）。A越小B越大C一样D不确定
- 投资者在持有区间所获得的收益通常来源于（ ）。A利息收益和价差收益B股息和红利C投资收益和股息收益D资产回报和收入回报
- 假设某投资者在2014年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2015年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。
- 基金的（ ）代表在一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。A持有期间收益B绝对收益C风险收益 D相对收益
- 一般来说，夏普比率受非系统风险的影响是（ ）的。A反方向B同方向C方向不定D无关联
- 基金收益率计算一般要求采用（ ）。A简单净值收益率B几何平均收益率C年（度）化收益率D时间加权收益率
该科目易错题
- 基金业绩评价的意义在于（ ）。A防止基金公司内幕交易B为托管人的监督提供参考C帮助基金公司进行信息披露D投资者可以辨识具有投资管理能力的基金
- 计算基金风险调整后收益的主要指标有（ ）。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.杜邦比率Ⅳ.詹森αAⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ
- 特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。A系统风险B操作风险C非系统风险D流动性风险
- 全球投资业绩标准（GIPS）关于收益率的计算要求（ ）。A必须采用绝对收益率B必须采用经现金流调整后的时间加权收益率C必须采用相对收益率D
- CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)是为了（ ）。A对全球投资业绩进行整体评价B监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险C为了规范投
- （ ）是通过星级将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法。A基金分类B基金业绩C基金风格D基金星级评价
- 在计算基金的相对收益时，（ ）较为直观，应用更为广泛。A算术法B几何法C平均法D加权法
- 假设某投资者在2015年12月31日买入1股A公司股票，价格为50元。2016年12月31日，A公司发放2元分红，同时其股价为55元。那么在
- （ ）提供了一个考察证券和行业收益的直观方式。A相对收益归因B风险调整后收益C绝对收益归因D加权平均收益
- 绝对收益的计算指标不包括（ ）。A持有区间收益率B时间加权收益率C相对于业绩比较基准的收益D平均收益率
该题目相似题
- 某基金詹森α为2％，表示其表现（ ）。A不如市场指数表现B优于市场指数表现C等于市场指数表现D不确定
- 詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。A套利定价理论BCAPMC有效市场D最优组合
- 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。A绝对收益率BWACC模型C超额收益率DCAPM模型
- 夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（ ）提出的经风险调整的业绩测度指标。A相对收益率B资产收益率（ROA）C资
- 用分段收益率连乘得到时间加权收益率这一计算方法的假设是红利以除息前一日的（ ）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。A综合值B单位净
- （ ）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。A特雷诺指数B夏普指数
- 信息比率较大的基金，表现相对较（ ）。A差B好C一般D稳定
- 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。A0.09B0.1C0.
- 全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的计算要求（ ）。A仅包括已实现的回报减去损失B仅包括已实现的回报以及损失并加上收入C仅包括已实现的回
- 我国提供基金评价业务的公司不包括（ ）。A银河证券 B晨星公司 C中国证监会 D上海证券有限责任公司