为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人是（）。A证券监督管理机构B证券登记结算机构C证券交易所D上海清算所

结合证券市场线的内容可知，三个投资经理管理的投资组合的坐标值位于（）。

A

甲和乙的投资组合位于证券市场线上方，丙的投资组合位于证券市场线下方

B

甲的投资组合位于证券市场线上方，乙和丙的投资组合位于证券市场线下方

C

甲的投资组合位于证券市场线下方，乙和丙的投资组合位于证券市场线上方

D

甲和丙的投资组合位于证券市场线下方，乙的投资组合位于证券市场线上方

根据材料，将三个投资经理的业绩进行排序为（）。

A

甲＞乙 > 丙

B

甲＞丙＞乙

C

乙＞甲＞丙

D

丙＞乙＞甲

材料全屏

13

【单选】

根据以上材料，甲投资经理的特雷诺比率为（）。

A

0.08

B

0.067

C

0.095

D

0.1

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

A

基金A+基金C

B

基金B

C

基金A

D

基金C

特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（）。

A

詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益

B

特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益

C

资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示

D

证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益