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快速查题-第五章风险管理试题

证券市场基本法律法规

【新大纲】第一章证券市场基本法律法规

【新大纲】第二章证券经纪机构管理规范

【新大纲】第三章证券公司业务规范

【新大纲】第四章证券市场典型违法违规行为及法律责任

金融市场基本知识

【新大纲】第一章金融市场体系

【新大纲】第二章中国的金融体系与多层次资本市场

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某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（）年。

3.5

A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

债券A的久期大于债券B的久期

债券A的久期小于债券B的久期

债券A的久期等于债券B的久期

无法确定债券A和B的久期大小

久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（）。其中，DA一总资产的加权平均久期，DA—总负债的加权平均久期，VL—总资产，VL一总负债，R—市场利率

△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=[DL×VL×△R/(1+R)]

△VA=[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

△VA=[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=[DL×VL×△R/(1+R)]

△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

历史模拟法

方差一协方差法

压力测试法

蒙特卡洛模拟法

A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

债券A的久期大于债券B的久期

债券A的久期小于债券B的久期

债券A的久期等于债券B的久期

无法确定债券A和B的久期大小