快速查题-第五章 风险管理试题
栏目导航
筛选结果
共找出87题
某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（ ）年。
A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。
久期分析法中，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。其中，
一总资产的加权平均久期，
—总负债的加权平均久期，
—总资产，
一总负债，R—市场利率。
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
VaR值的局限性不包括（ ）。