（ ）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
期现套利
市场内价差套利
市场间价差套利
跨品种价差套利
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
变大
不变
无法判断
变小
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。
0.7
0.3
1.4
0.6
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
0.21
0.07
0.13
0.38
按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（ ）。
看涨期权和看跌期权
商品期权和金融期权
实值期权、虚值期权和平值期权
现货期权和期货期权
