( )是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
期现套利
市场内价差套利
市场间价差套利
跨品种价差套利
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将( )。
变大
不变
无法判断
变小
假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场的平均收益率为25%,标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为( )。
0.7
0.3
1.4
0.6
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
0.21
0.07
0.13
0.38
按执行价格与标的资产市场价格的关系,期权可分为( )。
看涨期权和看跌期权
商品期权和金融期权
实值期权、虚值期权和平值期权
现货期权和期货期权