快速查题-第五章 期货投机与套利交易试题
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假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。交易1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手
- A
④
- B
③
- C
②
- D
①
理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。
- A
风险较小，利润较大
- B
风险较小，利润较小
- C
风险较大，利润较大
- D
风险较大，利润较小
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（）。
- A
合理
- B
缩小
- C
不合理
- D
扩大
在反向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为40元／吨。若该指令成交，则成交的价差应（）元／吨。
- A
小于或等于40
- B
大于或等于40
- C
等于40
- D
大于40
假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为()。
- A
亏损5 000元
- B
盈利5 000元
- C
亏损25 000元
- D
盈利25 000元