下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是( )。
高久期高信用债券基金
高久期低信用债券基金
低久期高信用债券基金
低久期低信用债券基金
下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是( )。
投资组合平均剩余期限
平均剩余存续期
融资回购比例
平均市盈率
反映股票基金风险大小的指标不包括( )。
久期
持股集中度
净值增长率波动程度
行业投资集中度
债券基金的久期越长,净值的波动幅度( ),所承担的利率风险就( )。
越小,越低
越小,越高
越大,越低
越大,越高
下列不属于信用风险管理主要措施的是( )。
进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合
建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理。基金公司可对其管理的所有投资组合与同一交易对手的交易集中度进行限制和监控