影响期权价格的主要因素有（  ）。

Ⅰ.标的资产价格及执行价格

Ⅱ.标的资产价格波动率

Ⅲ.距到期日剩余时间

Ⅳ.无风险利率    

下列属于蝶式套利的有（  ）。

Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约

Ⅱ.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约

Ⅲ.在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约

Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（  ）。

Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数

Ⅲ.无套利市场

Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

金融衍生工具的基本特征包括（  ）。

Ⅰ.杠杆性

Ⅱ.跨期性

Ⅲ.不确定性或高风险性

Ⅳ.联动性

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（  ）。

Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅱ.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅲ.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权

Ⅳ.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权