快速查题-第四章 市场风险管理试题
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根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（）定价。
- A
公允价值
- B
历史成本
- C
模型
- D
预期损失
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
- A
200
- B
400
- C
600
- D
1000
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。
- A
是一种结构化模拟的方法
- B
以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
- C
考虑到了波动性随时间变化的情形
- D
模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持
下列各项中，不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是()。
- A
市场上资产价格出现不利变动
- B
主要货币汇率出现大的变化
- C
基准利率出现有利于银行的情况
- D
利率重新定价缺口突然加大
一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。
- A
收益率曲线风险
- B
期权性风险
- C
重新定价风险
- D
基准风险